Zeitsegmentierte Volumen Forex Indikator

Time Segmented Volume - Der ideale Oszillator für automatisierte Märkte Autor: Martha Stokes CMT 21. Januar 2015 Die moderne Marktstruktur verwendet Auftragsarten, die automatisiert werden, die verschiedene Muster auf Diagrammen schafft. Dies erfordert eine andere Art von Oszillator für die beste technische Analyse. Obwohl die meisten technischen Händler sind vertraut mit und verwenden Preis-und Zeit-Oszillatoren, verwenden wenig Volumen-Oszillatoren. Volumen-Oszillatoren sind einzigartig anders als Preis-Oszillatoren. Statt einer überkauften oder überverkauften Preisaktion bietet der Volumenoszillator weitaus wertvollere Informationen darüber, was mit dem Aktienkurs vor sich geht, bevor sich der Kurs tatsächlich bewegt. Dies gibt technischen Händlern einen führenden Indikator, die die Richtung des Preises, Ausbruch bewegt, Impulsläufe und Böden oder Spitzen vor der Preisaktion zeigt. Volumen-Oszillatoren können auf Menge und Zeit basieren, oder ein paar sind Hybrid-Indikatoren auf der Grundlage von Menge, Preis und Zeit. Die besten Hybriden verfolgen Ansammlung und Verteilungsmuster. Der populärste Preis - und Zeitoszillator ist Stochastic, geschrieben von George Lane in den 1950er Jahren, als der Markt in einem breiten seitlichen Muster für mehrere Jahre gebunden war. Es hat die klassische hohe Linie bei 80 Signalisierung überkauft Bedingungen für Preis, und die niedrige Linie bei 20, die als überverkauft betrachtet wurde. Demgegenüber weisen Volumenoszillatoren keine übergekühlten Zeilen auf, sondern haben statt dessen eine Mittellinie, die die Schwingungsstufe für den Indikator darstellt. Time Segmented Volume (TSV) ist ein Volumen-Oszillator und gilt als einer der besten Volumen-Oszillatoren jemals geschrieben. Es wurde von Don Worden, der einzige Indikator Schriftsteller entworfen, um seine gesamte Arbeit auf die Entwicklung von Quantitätsindikatoren, die Groß-Lot vs Small-Lot-Aktivität aufdecken und verbreiten konnte widmen. Dies ist ein entscheidender Aspekt der Identifizierung dunkler Pool, große-Aktivität, die so weit verbreitet ist in der heutigen automatisierten Marktplatz. Interpretation des zeitlich segmentierten Volumens TSV schwingt um eine Mittellinie. Wenn die Anzeigelinie oberhalb der Mittenschwinglinie liegt, werden die großen Lose gekauft. Wenn es nach unten geht und anfängt, unter der Mittellinie zu schwingen, ist dies die Verteilung. Das nachstehende Diagrammbeispiel zeigt, dass TSV über seiner Mittellinie stabil bleibt und während einer Plattformaufbauphase für das Lager in einem engen Muster schwingt. Plattformen sind ein neues Seitwärtsmuster, das häufig in unseren modernen Märkten auftritt, da die kontrollierten Klammerungsaufträge die Riesenfonds für die Akkumulation und den Vertrieb verwenden. Plattformen neigen dazu, sehr konsistente Höhen und Tiefen für die Strecke zu haben, und sind viel schmaler als typische Handelsbereiche, die keine gleichbleibenden Höhen und Tiefen bilden. Plattformen treten während des Platform-Market-Zustandes auf, wenn dunkle Pools durchgängig Vorrat ansammeln. Dies sind konservative Märkte, die die meisten technischen Händler oft volatil nennen, aber sie sind tatsächlich eine hoch kontrollierte Preisaktion. Immer, wenn Höhen und Tiefen eines seitlichen Musters diese konsistent sind, ist TSV der seltene Indikator, der den Ausbruch aussetzen kann, bevor der Preis ausbricht. Die Verwendung eines exponentiellen gleitenden Mittelwertes (EMA) mit TSV liefert das leicht zu lesende Überkreuzungssignal vor dem Ausbruch. Dies ist ein großer Vorteil für technische Händler, vor allem während choppy sideways Märkte. Die Möglichkeit, das Breakout-Crossover-Signalmuster auf dem TSV zu sehen, erlaubt es den Tradern, sich vor dem Breakout zu befinden. Das nachstehende Diagrammbeispiel ist ein weiteres TSV-Überkreuzungssignal nach einem Kompressionsmuster während einer Basisbodenformation. Die Vorteile der Volumen-Oszillatoren wie Time Segmented Volume ist, dass die Riesenfonds, die auf den Dark Pool ATS-Plattformen handeln, den Preis nicht bewegen, während sie sich akkumulieren oder verteilen. Daher sind nur Mengenindikatoren in der Lage, ihre Aktivität vor Kursschwankungen aufgrund der starken Kaufdominanz der Riesenfonds zu offenbaren. Die inkrementellen Kaufmuster in Böden sind leicht mit TSV offenbart. Einer der deutlichen Vorteile bei der Verwendung von TSV ist seine Fähigkeit, eine Bodenformation zu zeigen, vor dem unteren zeigt auf Preis. Das Diagrammbeispiel unten ist ein Diagramm mit der ausgeprägten V Bottom Formation auf dem TSV Chart. Der V Bottom startet, wenn der TSV-Indikator nach unten drückt, um die Unterseite seines Diagramms zu treffen. Dies signalisiert dem Preisumschlag und der langen weißen Kerze. Der TSV-Indikator steigt stetig nach oben zur Mittellinie hinauf, auch wenn die Aktie aufgrund von verspäteten Verkaufskorpern, die versuchen, kurz zu verkaufen, versenkt werden, während die riesigen Fonds ruhig den Vorrat als Schnäppchenjäger über Dark Pools ansammeln. Die verborgenen riesigen Los-Transaktionen oft whipsaw Trades für Verkaufskorpern, die mit Preis-und Zeit-Oszillatoren oder andere Preisindikatoren verwenden, sind aber nicht mit Mengenindikatoren. Das Diagramm unten zeigt eine weitere V-Basis auf TSV, und wie dies schnell zu einem abgeschlossenen kurzfristigen Boden entwickelt. Mit 80 vollautomatisierten Marktaufträgen definieren Preismodelle nicht immer eindeutig einen Boden, bis der Aufstieg bereits eingetreten ist. Oft hat der Preis nicht die traditionellen Grundformen, die die meisten technischen Händler gelernt haben. Diese Art von Boden erfordert eine Time Segmented Volume V-Form unten, um zu zeigen, dass ein Boden im Gange ist, und dass die Kontrolle des Preises von den Verkäufern an die Schnäppchenjäger Käufer verschoben hat. Ein weiteres sehr wertvolles Muster mit dem TSV-Volumenoszillator ist die Topping-Formation. Dies ist ein Anzeichen dafür, dass die Aktie im Begriff ist, ein Top zu bilden. Der TSV-Indikator zeigt das Verteilungsmuster der Dark Pools, die den Vorrat leise verkaufen, während kleinere Loskäufer den Preis bis zum letzten Hoch vor der Korrektur drücken. Das folgende Diagrammbeispiel zeigt, wie die Top-Formation auf dem TSV zu sehen ist, so dass technische Trader sich im Voraus vor der Aktienbelegung und der nachfolgenden Korrektur gut planen können. Das spart viele Swing-Trader von Whipsaw Action und verlieren Trades. Es ermöglicht auch die Swing-Trader in den Verkauf Short Mode früher für mehr Rentabilität eingeben. Im Gegensatz zu den meisten Preis - und Zeitoszillatoren, die in erster Linie für Handelsmarktbedingungen konzipiert sind, arbeiten die Volumenoszillatoren in den meisten Marktbedingungen und sind besonders nützlich bei moderaten Trend-, Plattform-, Boden-, Topping - und Geschwindigkeitsmarktbedingungen. TSV ist einer der besten der Volumenoszillatoren, da er nicht nur eine Volumenschwingung liefert, sondern auch festlegt, ob das Volumen eine Akkumulation oder eine Verteilung ist. TSV ist ein führender Konträrindikator und warnt frühzeitig vor einem Risiko für eine Oberseite und den Beginn einer Bodenformation in den frühesten Stadien von beiden. TSV hat viele unterschiedliche Signalmuster einschließlich Spitzen, obere und untere Muster und Akkumulations - oder Verteilungsmuster. Das Anwenden eines untergeordneten Indikators, wie etwa eines exponentiellen gleitenden Mittelwerts, einer Bewegung linearer Regression oder linearer Regressionslinien, hilft, konträre Muster und Übergänge oder Divergenzen zu definieren. TSV kann auch auf dem Chart mit Bollinger-Bändern (B) für einen eindeutigen Indikator für Positions-Trader kombiniert werden. Volumen-Oszillatoren sind wichtige Indikatoren für alle Handelsstile. Lesen Sie mehr von Martha Stokes. Haftungsausschluss: Alle Aussagen sind die Meinungen von TechniTrader, seinen Instruktoren und Angestellten und sind nicht als etwas anderes zu interpretieren. TechniTrader ist kein Broker oder ein Anlageberater, es ist ausschließlich ein Bildungsdienst. Es bestehen Risiken im Handel mit Finanzanlagen und Derivaten. Due diligence ist für jede Investition erforderlich. Es ist nicht davon auszugehen, dass die dargestellten Methoden oder Techniken zu Verlusten führen können. Die dargestellten Beispiele dienen nur zu Bildungszwecken. 2 Kommentare Verbinden Sie sich auf dieser Konversation, einen Kommentar unten. Zweite wichtigste Handelsfakt ist Volumen - Zeitbasiertes Volumen ist die einzige unverzerrte Lautstärkeanzeige FREIES TRADING VIDEO Zeitbasierte Lautstärkeanzeige - Die einzige unverzerrte Lautstärkeanzeige Das zweitwichtigste Element neben Mehrfache Zeitrahmenpreis-Tätigkeit ist unsere (TBV) Zeit basierte Volumen-Anzeige. Die meisten Händler wissen, dass das Volumen äußerst wichtig ist, um Entscheidungen im Handelsberuf zu treffen, und die überwiegende Mehrheit der erfahrenen Händler würde ihr die zweitwichtigste Information als den Preis selbst behaupten. Es erzählt einem Händler, wie viele Investoren, ob sie Tageshändler oder langfristig sind, an dem Kauf und Verkauf eines Symbols in einer beliebigen Preisbar teilnehmen. Volumen führt oft Preis, und wenn nicht führt, führt zu mehr Druck auf den Kauf oder Verkauf des Symbols, so dass es eine Richtung entweder nach oben oder unten. Jedoch nehmen wenige Händler die Zeit, um Volumen zu beherrschen, und für die, die tun, noch weniger Zeit nehmen, um Volumen auf einem anderen Landhaus zu betrachten, anders als, einfach ein Histogramm zu plotten. Sie lesen einfach die aktuelle Balken-Lautstärke im Vergleich zu der durchschnittlichen Lautstärke. Wir bei CustomizedTrading glauben, dass es einen inhärenten Fehler bei der Betrachtung Volumen in diesem Herrenhaus. Das Problem ist nicht die Verwendung eines Histogramms, sondern die Art, was das Volumen im Histogramm zeigt. Warum, obwohl es aussehen kann, als ob Volumen über 100 auf sagen, ist ein 5 Minuten Zeitleiste, es nicht die Frage beantworten, was ist das aktuelle Volumen im Vergleich zu Volumen während der gleichen Zeit bar über x Tage zurück Zum Beispiel können Sie sagen Siehe Volumenerhöhung 300 auf der 3:55 PM östlichen Zeit im Vergleich zum durchschnittlichen Volumen. Obwohl dies wahr sein kann, ist seine irreführende auf die wahre Charakteristik des Volumens seit dieser 300 erhöhen nur die End-of-Day-Lautstärke zu erhöhen. So zeigt es nicht die wahre prozentuale Zunahme, weil Sie den Vergleich von 3:55 PM bar Zeit vs den Durchschnitt von einem Bereich von vielleicht 12 Uhr bis 3:55 PM, die ein schlechter Vergleich ist. Also, wie bekommt man um dieses Problem Nun ist der Schlüssel, um das Volumen um 15.55 Uhr und vergleichen Sie es mit dem Medianwert aus der exakt gleichen Zeit Bars von 3:55 PM im vergangenen Monat. Dies wird zeigen, ob das heutige Volumen wirklich eine Zunahme oder Abnahme des Volumens im Vergleich zu den genauen Zeitbalken für den letzten Monat hat. Dies ist genau wie CustomizedTradings Time Based Volume Indicator bietet unverzerrte Volumen an Händler. Aus dem ursprünglichen Beispiel kann der 300-Anstieg gegenüber dem durchschnittlichen Volumen tatsächlich eine Abnahme des Volumens im Vergleich zum Medianwert von 15:55 Uhr gegenüber dem vorherigen 1-Monats-Handelstag von 15:55 Uhr sein. TBV (Zeitbasiertes Volumen) ist, was wir fühlen, ist die einzige unverzerrte Art, Volumen zu betrachten, da es eine genauere Art und Weise des Betrachtens der prozentualen Zunahme oder Abnahme für eine gegebene Handelsbar bietet. Zu zitieren Perry J. Kaufman, Um zu entscheiden, ob es eine Volumenzunahme gibt, die bestätigt, dass ein Handel um 11 Uhr eingegeben wird. Müssen Sie das heutige Volumen für die 11 A. M. Bar Intervall mit dem vorherigen durchschnittlichen Volumen für die gleiche Zeit nur. Wie Perry J. Kaufman betont, ist Time Based Volume Indicator die richtige Methode für die Verwendung von Volumen in Ihrem Trading. Sehen Sie sich das Webinar-Video mit dem Namen Time Based Volume Indicator an, um zu sehen, wie das echte Handelsvolumen aussieht: Time Based Volume eliminiert die hohe Volumendiskriminierung, die nach dem Börsengang, kurz vor dem Ende eines Marktes und dem geringen Volumen auftritt Kommt auf Marktlunch mal vor. Da die Time Based Volume Indicator Zeit basiert, wird es auf jedem intraday Zeit basiert Diagramm und Symbol (einschließlich Forex) funktionieren. Es ist sehr vorteilhaft, da der Händler liest Zeit basierte Volumen und Volumen normalisiert das gleiche über alle Zeitrahmen und über alle Forex, Futures und Stock Symbole. Ja, Sie haben es richtig gelesen. Unsere zeitbasierten Volumenindikatoren arbeiten auf Forex-Paaren Volumen Normalisiert verwendet 100 als Referenzvolumen für jedes Symbol und Zeitrahmen und berechnet dann das aktuelle Balkenvolumen als Prozentsatz in Bezug auf den 100-Standard. Die Volume Normalized Indicator in diesem Paket enthalten ist, wird auf jedem Diagramm, Zeitrahmen und Symbol (einschließlich Forex) funktionieren. Der rot gefärbte Lautstärkebalken bedeutet, dass die Lautstärke über 10 höher war als die Aufwärtslautstärke auf dem Balken, war aber auf einer grünen Leuchter-Preisleiste (divergentes Lautstärkesignal). Der grün gefärbte Lautstärkebalken bedeutet, dass die Aufwärtslautstärke über 10 höher war als die Lautstärke auf dieser Leiste, war aber auf einer roten Leuchter-Preisleiste (divergentes Lautstärke-Signal). Diese 2 Volumenindikatoren sind sehr wichtige Trading-Tools, und ich weiß, es wird Ihr Trading zu verbessern. In den Warenkorb legen, indem Sie unten auf "In den Warenkorb" klicken.